Рыночный и страновой риски

РЫНОЧНЫЙ РИСК

Банк «Возрождение» подвержен рыночному риску, связанному с открытыми позициями по валютным, процентным и долевым инструментам, которые чувствительны к риску неблагоприятного изменения рыночных цен. Рыночный риск Банк подразделяет на валютный (операции на рынке FOREX), процентный (облигации) и фондовый (котируемые акции). Каждый из этих видов рыночного риска рассматривается банком «Возрождение» отдельно от других. Система управления рыночным риском включает установление лимитов в отношении уровня принимаемого риска и контроль за их соблюдением на ежедневной основе.

Текущее управление, расчет и контроль за рисками осуществляет Казначейство Банка. Общее управление и контроль над рисками осуществляет Правление Банка и Комитет по управлению активами и пассивами (КУАП). Лимиты индивидуального риска на эмитента устанавливаются решениями Кредитно-инвестиционного комитета по предложению Казначейства и утверждаются Правлением Банка. Деятельность Казначейства по управлению рисками также контролируется Службой внутреннего контроля и аудита.

На регулярной основе банк «Возрождение» проводит стресс-тестирование рыночных рисков, позволяющее оценить устойчивость портфеля активов Банка к «экстремальным» событиям, способным привести к аномально большим убыткам. Для расчета рыночного риска Банк использует методику Положения Банка России № 313-П от 14 ноября 2007 г. «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска».

СТРАНОВОЙ РИСК

Основная деятельность банка «Возрождение» связана с обслуживанием резидентов России на территории страны. Страновой риск возникает в основном при осуществлении операций в иностранных валютах — расчетных, кредитных, гарантийных, торговых операциях с ценными бумагами.

Управление страновым риском регулируется Положением «Об организации управления страновым риском в банке „Возрождение“ (ОАО)». Контроль за страновым риском возложен на Казначейство Банка.

При оценке страхового риска банк «Возрождение» использует рейтинги международных агентств S&P и Moody’s, а также классификации, содержащиеся в нормативных документах Банка России. Приемлемым для Банка является риск стран, имеющих страновые оценки «0», «1» по классификации Экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран — членов ОЭСР «Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку»; стран с рейтингом не ниже BBB по классификации S&P или не ниже аналогичного по классификации агентства Moody’s; стран, включенных в первую группу офшорных территорий по классификации Указания Банка России от 7 августа 2003 года № 1317-У.

Все иные риски подлежат индивидуальному рассмотрению и оценке до совершения операции, а также адекватному резервированию. Как правило, страновой риск анализируется в процессе рассмотрения кредитных заявок, заявок на предоставление банковской гарантии, при осуществлении валютного контроля.