Стратегия и структура
Банк «Возрождение» придает первостепенное значение организации эффективного управления рисками.
В банке «Возрождение» действует Стратегия управления рисками, направленная на обеспечение оптимального соотношения между доходностью и уровнем принимаемых рисков. Стратегия разработана с учетом рекомендаций Банка России и Базельского комитета по банковскому надзору и регулированию.
Система управления рисками банка «Возрождение» позволяет учитывать их на стадии принятия управленческих решений, а также в процессе осуществления банковской деятельности. Система обеспечивает своевременное выявление рисков, их идентификацию, анализ, измерение и оценку рисковых позиций. Процедуры оценки рисков и управления ими интегрированы в процессы осуществления текущих операций.
Оценка уровня рисков осуществляется Банком на основе следующих ключевых показателей:
- капитал под риском — максимальные вероятные убытки, вызванные воздействием основных видов риска;
- экономический капитал — капитал, необходимый для покрытия совокупного риска, включающего потенциальный и состоявшийся риски.
В 2012 году развитие системы риск-менеджмента банка «Возрождение» осуществлялось по следующим ключевым направлениям:
- поддержание заданного уровня риска по видам портфелей в соответствии со стратегией развития Банка и имеющимися ресурсами на покрытие рисков;
- совершенствование мероприятий по сокращению числа непредвиденных событий/убытков;
- оценка эффективности деятельности подразделений Банка с учетом принимаемых рисков;
- обеспечение соответствия требованиям регулятора в части минимизации кредитного риска.
В 2012 году банк «Возрождение» придерживался консервативной стратегии в оценке экономической ситуации и управлении рисками ввиду того, что тенденции развития экономики России характеризовались высокой степенью неопределенности. На фоне стабилизации в отдельных отраслях экономики наблюдалась нестабильность финансовых рынков, что сокращало возможности по выявлению трендов и построению долговременных прогнозов.
Структура риск-менеджмента Банка
В отчетном периоде Совет Директоров Банка утвердил новую редакцию «Положения о стресс-тестировании», в соответствии с которой были внесены изменения в части определения показателя средней ставки потерь в случае дефолта, значения которого были установлены на основании рекомендаций Международного комитета по банковскому надзору (Базель 2). Процедура стресс-тестирования в Банке проводится по трем сценариям развития кризисной ситуации: мягкому, умеренному и жесткому. По результатам теста в случае необходимости вносятся изменения в комплекс мероприятий по снижению банковских рисков, в том числе осуществляется создание дополнительных резервов, пересмотр структуры активов и пассивов, изменение бизнес-процессов с целью снижения рисков.
В рамках развития системы риск-менеджмента в 2012 году проводились работы по расчету показателя ожидаемых потерь Банка, в частности:
- построение системы внутренних кредитных рейтингов юридических лиц;
- создание аналитической базы исторической информации с целью расчета капитала под риском;
- разработка методологической базы расчета капитала под риском;
- актуализация методики расчета показателей риска кредитного портфеля юридических и физических лиц.
По уровню возможных потерь Банк выделяет для себя наиболее значимые виды рисков: кредитный, рыночный, ликвидности, а также операционный риск.